Dr. H.-G. Gräbe:

Fachseminar "Finanzmathematik mit dem Computer"

• dienstags, 15.15 - 16.45 Uhr, SG 3-100

Teilnehmerkreis:

Studenten im Haupt- oder Nebenfach Informatik oder Mathematik, die sich für Anwendungen des symbolischen Rechnens im Bereich der Finanzmathematik interessieren.

Übersicht:

Im Seminar werden verschiedene Kalküle der Finanzmathematik (klassische risikofreie Finanzmathematik, Optionen, diskrete Modellierung von Finanzrisiken, stochastische Modelle, Black-Scholes-Formel) vorgestellt und ihre Umsetzbarkeit im Kontext eines Computeralgebrasystems untersucht.

Grundlage bilden die Bücher [Ross], Kap. 1-7, [Wilmott], Kap. 1-3 und 10 sowie [Varian], Kap. 9 - 13. Fortgeschrittene Themen werden nach [Shaw] besprochen.

Zu jedem Thema ist ein Studienmaterial auf HTML-Basis zu erstellen, aus dem die Seminarteilnehmer die vorgestellten Kalküle und Beispiele selbstständig nachvollziehen können. Dabei soll vorwiegend das CAS MuPAD verwendet werden.

Im Laufe des Seminars sollen auch Werkzeuge entwickelt und erprobt werden, mit denen sich solche Web-CAS-Materialien erstellen lassen.

Literatur :

• M. Baxter, A. Rennie: Financial Calculus: An Introduction to Derivative Pricing. Cambridge Univ. Press, Cambridge 1996.
• W. Feller: An introduction to probability theory and its applications. Band 1. John Wiley, New York 1970. (Standort: BMath)
• D. E. Knuth: The art of computer programming. Vol. 2: Seminumerical algorithms. Addison Wesley 1981.
• W. Oevel, F. Postel, G. Rüscher, S. Wehmeier: Das MuPAD Tutorium. Springer, Berlin 1999.
• S. M. Ross: An introduction to mathematical finance. Cambridge Univ. Press, Cambridge 1999.
• W. Shaw: Modelling financial derivatives with Mathematica. Cambridge Univ. Press, Cambridge 1999.
• H. R. Varian (ed.): Economic and financial modeling with Mathematica. Springer New York, 1993, Reihe Telos.
• P. Wilmott, S. Howison, J. Dewynne: The mathematics of financial derivatives. Cambridge Univ. Press, Cambridge 1995.

Erwartete Vorkenntnisse :

Regelungen zur Scheinvergabe :